Riesgo de Mercado - Nivel Avanzado
Introducción
Esta biblioteca de cursos consiste de herramientas de medición de Riesgo de Mercado tales como Valor en Riesgo y Pruebas de Estrés a un nivel avanzado con énfasis en simulaciones. La biblioteca de cursos abarca además modelos avanzados de volatilidad y correlación tales como GARCH y EMWA. Se introduce el VaR dentro del contexto de gestión de capital de un banco para efectos de toma de decisiones estratégicas tales como asignación de capital. Esta biblioteca de cursos cuenta con un curso sobre Medición de Rendimiento Ajustado al Riesgo.
Biblioteca de 4 Cursos
Tiempo para terminar cada curso: dos - tres horas
- Descripción de Modelos Avanzados VaR
- Medición Avanzada de Volatilidad y Correlación
- Análisis Avanzado de Escenarios y Pruebas de Estrés
- Medición de Rendimiento Ajustado al Riesgo