Valor en Riesgo
Introducción
El valor en riesgo es de uso esencial por los bancos, firmas de valores, empresas de productos básicos y de energía, y otras organizaciones mercantiles para darle seguimiento al riesgo de mercado de sus carteras. Es una medida utilizada por financistas profesionales para cuantificar los riesgos de una cartera. Este Curso les ofrece conocimientos prácticos actualizados sobre todos los aspectos de análisis VAR incluyendo los últimos modelos VaR en teoría y práctica.
Biblioteca de 16 Cursos
Tiempo para terminar cada curso: dos -tres horas
- Revisión de Conceptos Estadísticos
- Valor en Riesgo - I
- Valor en Riesgo - II
- Aplicación de Técnicas Analíticas
- Asuntos Regulatorios
- Riesgo de Mercado - Modelos
- Pruebas de Estrés
- Análisis Retrospectivo
- Sistemas de Gestión de Riesgos
- Estudio de Caso - Orange County
- Estudio de Caso - Barings Bank
- Estudio de Caso - Matellgesellschaft
- Descripción de Modelos Avanzados VaR
- Medición Avanzada de Volatilidad y Correlación
- Análisis Avanzado de Escenarios y Pruebas de Estrés
- Medición de Rendimiento Ajustado al Riesgo