Riesgo Crediticio de Contraparte
Introducción
La expansión y globalización de los mercados financieros, los contratos complejos de instrumentos derivados y una gama de productos estructurados dan lugar al incremento del Riesgo Crediticio de Contraparte.
Esta biblioteca de cursos se enfoca en la mecánica y técnicas de evaluación, cuantificación y gestión de Riesgos Crediticios de diversos productos derivados e incluye técnicas para la mitigación de riesgos de liquidación y preliquidación tales como requerimientos de Margen inicial y Garantía de nota requerida. Cubre además, a nivel de cartera, los métodos de simulación Monte Carlo para la proyección de exposición en el peor de los casos.
Biblioteca de 9 Cursos
Tiempo para terminar cada curso: dos - tres horas
- Generalidades de Productos Derivados - I
- Generalidades de Productos Derivados - II
- Exposición Crediticia
- Riesgos Crediticios de Productos Derivados
- Riesgos de Liquidación y Preliquidación
- Compensación por Saldos Netos (Netting) - Conceptos y Aplicaciones
- Requerimientos de Margen y Garantías (Collateral)
- Simulación Monte Carlo
- Casos de Estudios