Modelos de Riesgos Crediticios
Introducción
Esta biblioteca de cursos consiste de Modelos de Riesgos Crediticios y la gestión de Riesgos Crediticios.
Los Modelos de Riesgos Crediticios facilitan un marco para cuantificar los riesgos crediticios en las carteras de productos tradicionales de crédito (préstamos, compromisos de realizar préstamos, cartas de crédito financieras), instrumentos de ingresos fijos e instrumentos impulsados por el mercado sujeto al incumplimiento de las contrapartes (canjes (Swaps), compras a plazo, etc.).
Esta biblioteca de cursos se enfoca en:
- Enfoque Conceptual de Modelos de Riesgos Crediticios
- Modelos de crédito de mayor aceptación tales como Credit Metrics, Credit Suisse First Boston, KMV y McKinsey
- Gestión de Riesgos Crediticios a nivel de cartera con particular énfasis en el enfoque de gestión de la cartera de créditos activosBiblioteca
Biblioteca de 6 Cursos
Tiempo para terminar cada curso: dos - tres horas
- Enfoque Conceptual de Modelos de Riesgos Crediticios
- CreditMetrics
- CSFB's CreditRisk+
- KMV Credit Monitor
- McKinsey CreditPortfolioView
- Gestión de Cartera Crediticia