Gestión de Riesgos de Tasas de Interés
Introducción
En los mercados financieros se ha observado un enorme auge en las obligaciones de renta fija, que, a su vez, ha incrementado la volatilidad de las tasas de interés. Este curso enfoca la gestión de riesgos de tasas de interés, mediante la utilización de distintas herramientas de derivados (futuros, canjes (swaps) y opciones). Se discuten la mecánica y la aplicación de estos instrumentos para efectos de cobertura (hedging), arbitraje y especulación. Breves casos de estudios y ejercicios de simulación facilitan una mejor comprensión de la gestión de riesgos de tasas de interés.
Después de completar este curso, usted estará familiarizado con:
- Gestión de riesgos de tasas de interés, usando instrumentos derivados
- Precios y valoración de derivados de tasas de interés
- Desarrollo de estrategias de cobertura (hedging)
Biblioteca de 4 Cursos
Tiempo para terminar cada curso: dos - tres horas
- Futuros de Tasas de Interés
- Opciones sobre Tasas de Interés
- Canjes (Swaps) de Tasa de Interés
- Casos de Estudios - Aplicaciones de Derivados de Tasas de Interés